استراتژی ترید چیست و چگونه بهترین استراتژی ترید مناسب خود را پیدا کنیم؟

ممکن است معامله‌گران نمودار یکسانی را ببینند، اما تصمیم‌های کاملاً متفاوتی بگیرند. یکی منتظر تأیید بیشتر می‌ماند و دیگری زودتر وارد معامله می‌شود. تفاوت این تصمیم‌ها همیشه به میزان دانش تحلیل تکنیکال مربوط نیست، بلکه به چارچوبی بستگی دارد که هر معامله‌گر برای تصمیم‌گیری در بازار در نظر گرفته است. این چارچوب همان چیزی است که استراتژی معاملاتی را شکل می‌دهد.

انتخاب یک استراتژی مناسب فقط به پیدا کردن نقطه ورود محدود نمی‌شود. باید روشی را انتخاب کنید که بتوانید قوانین آن را در شرایط مختلف اجرا، آزمایش و ارزیابی کنید. در محتوای حاضر بررسی می‌کنیم چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب انتخاب کنید و عملکرد آن را بسنجید.

مطالبی که در ادامه می‌خوانید، از استراتژی سنتر رویال کلاب، بعنوان یکی از منابع موثق در زمینه معرفی و آموزش بهترین استراتژی های ترید، استخراج گردیده است. شما می‌توانید از طریق لینک زیر، با آن آشنا شوید.

https://royalclubb.com/strategy-center/ 

استراتژی ترید چیست؟

به مجموعه‌ای از قوانین و روش‌های مشخص که تصمیم‌گیری درمورد خرید و فروش در بازارهای مالی را تسهیل می‌کنند، استراتژی ترید(Trading Strategy) گفته می‌شود. معامله‌گران با در اختیار داشتن استراتژی‌ها شرایط ورود، مدیریت معامله و خروج از آن را از قبل می‌دانند.

استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند ساده یا پیچیده باشند و عواملی مانند سبک سرمایه‌گذاری (Investment Style)، ارزش بازار (Market Cap) و میزان تحمل ریسک (Risk Tolerance) را در نظر بگیرند. قوانین استراتژی بر اساس معیارهای مشخص و قابل‌اندازه‌گیری تعیین شوند و هنگام معامله به آن‌ها پایبند بمانید. همچنین بهتر است استراتژی را در بازه‌های زمانی مشخص بررسی کنید و در صورت تغییر شرایط بازار یا اهداف معاملاتی، قوانین آن را بازبینی کنید.

اجزای یک استراتژی معاملاتی کامل

یک استراتژی معاملاتی کامل فقط به نقطه ورود محدود نمی‌شود، بلکه باید تمام مراحل تصمیم‌گیری از انتخاب بازار تا بستن معامله را مشخص کند. این اجزا در کنار هم، اصولی منظم برای اجرای معامله‌ها و مدیریت ریسک ایجاد می‌کنند. به‌این صورت که ابتدا بازار و شرایط ورود مشخص می‌شود، سپس حجم معامله، حد ضرر و نقطه خروج تعیین می‌شوند.

1. بازار (Market): چه بازاری را انتخاب می‌کنید؟

اولین و مهم‌ترین بخش در تدوین استراتژی معاملاتی، تعیین بازار مورد نظر است. بازار انتخابی باید با اهداف، سبک زندگی و میزان تحمل ریسک شما سازگار باشد. برای انتخاب آن، میزان نوسان (Volatility) و زمان فعالیت بازار را در نظر بگیرید. برای مثال، بازار فارکس و بازار کالاها به‌طور معمول نوسان بیشتری دارند. این در حالی است که اوراق قرضه دولتی و شاخص‌های اصلی سهام با ثبات‌تر هستند. همچنین فارکس در روزهای کاری ۲۴ ساعته فعال است، اما بازارهایی مانند SGX و NYSE ساعات معاملاتی مشخصی دارند.

در کنار این موارد، نقدشوندگی (Liquidity)، سبک معاملاتی و تایم‌فریم نیز اهمیت دارند. مارکت انتخاب‌شده باید با تعداد معامله‌ها، مدت نگهداری موقعیت و زمان در دسترس شما هماهنگ باشد. همچنین میزان تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید، زیرا معامله‌گران محتاط بهتر است از بازارهای بسیار اهرمی یا سراسر نوسان دوری کنند.

2. ستاپ (Setup): چه شرایطی برای معامله لازم است؟

ستاپ معاملاتی (Setup) یک مجموعه‌ای مشخص از شرایط مختلف بازار است که به معامله‌گران کمک می‌کند بدانند در چه لحظه‌ای چه نوع تصمیمی در بازار باید گرفته شود. در واقع، ستاپ‌ها یکی از اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی هستند و بر اساس معیارهای تکنیکال یا بنیادی، به‌طور دقیق مشخص می‌کنند چه زمانی باید وارد یک معامله شد. بهتر است بگوییم که بدون ستاپ‌های معاملاتی، تصمیم‌گیری تریدر بیشتر بر اساس حدس و گمان خواهد بود. نمونه‌ای از یک ستاپ معاملاتی را در ادامه شاهد هستید.

برای مثال، در یک ستاپ مبتنی بر پولبک به میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (20 EMA) در روند صعودی، می‌توان شرایط زیر را در نظر گرفت:

• قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه (MA) باشد.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) بین ۳۵ تا ۵۰ قرار داشته باشد.
• حجم معاملات هنگام پولبک کاهش پیدا کند.
• قیمت به 20 EMA برسد و یک الگوی کندلی صعودی مانند پوشای صعودی (Bullish Engulfing) یا چکش (Hammer) شکل بگیرد.

در این مثال، تمام این شرایطی که ذکر شد، در واقع یک ستاپ معاملاتی ایجاد می‌کنند.

3. تریگر (Trigger): چه زمانی وارد معامله می‌شوید؟

فرض کنید معامله‌گری سفارش خرید یک سهم را روی قیمت مشخصی ثبت کرده است. او می‌تواند تنظیم کند که اگر این سفارش انجام شد، سفارش دیگری نیز به‌صورت خودکار ثبت شود. در این حالت، تریگر باعث می‌شود معامله دوم بعد از انجام معامله اول فعال شود و معامله‌گر نیازی به بررسی و ثبت دستی آن نداشته باشد.

بنابراین تریگر (Trade Trigger) یا محرک معامله، رویدادی است که با ایجاد شرایط مشخص، ورود به یک معامله را فعال می‌کند. این شرایط به‌طور معمول به وضعیت بازار، مانند رسیدن قیمت یک شاخص یا دارایی به سطح مشخص، مربوط می‌شوند. برای مثال، معامله‌گر می‌تواند سفارش فروش سهام را طوری تنظیم کند که با رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده، سفارش به‌صورت خودکار اجرا شود.

4. حجم معامله (Position Size): حجم معامله را چگونه تعیین می‌کنید؟

یکی دیگر از اجزای مهم یک استراتژی معاملاتی کامل، حجم معامله است. حجم معامله (Position Size) یعنی مشخص‌کردن تعداد واحدهای یک دارایی که باید خریداری یا فروخته شود. این مفهوم بخش مهمی از استراتژی معاملاتی است، زیرا بر مدیریت ریسک و بازده بالقوه تاثیر می‌گذارد. هنگام تعیین حجم معامله باید اندازه حساب و میزان تحمل ریسک معامله‌گر در نظر گرفته شود.

نکته مهم: توجه داشته باشید که تعیین حجم مناسب به‌تنهایی برای کنترل کامل ریسک کافی نیست. گپ قیمتی ممکن است باعث شود زیان معامله از مقدار ریسک تعیین‌شده بیشتر شود. در هنگامی که نوسان بازار بالا است، کاهش حجم معامله می‌تواند این ریسک را کمتر کند.

مثال عملی تعیین حجم معامله

تعیین حجم مناسب موقعیت به سه عامل اصلی بستگی دارد:

• ریسک حساب: بخشی از سرمایه که می‌خواهید در یک معامله ریسک کنید. برای مثال، ۲٪ از حساب ۲۵٬۰۰۰ دلاری برابر با ۵۰۰ دلار است.
• ریسک معامله: اختلاف بین قیمت ورود و حد ضرر. اگر ورود در ۱۶۰ دلار و حد ضرر در ۱۴۰ دلار باشد، ریسک هر سهم ۲۰ دلار است.
• حجم موقعیت: ریسک حساب را بر ریسک هر سهم تقسیم کنید. در این مثال، ۵۰۰ ÷ ۲۰ برابر با ۲۵ سهم است.

5. حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر را کجا قرار می‌دهید؟

اینکه حد ضرر (Stop Loss) خود رو چگونه تعیین می‌کنید نیز یکی از بخش‌های مهم در تدوین یک استراتژی معاملاتی است. زیرا حد ضرر باید بر اساس میزان ریسک قابل‌قبول و شرایط بازار تعیین شود تا در صورت حرکت قیمت برخلاف تحلیل، زیان معامله کنترل شود.

بهتر است بدانید که این سفارش می‌تواند با محدودکردن زیان، به مدیریت ریسک معامله کمک کند، اما جلوی تمام زیان‌های احتمالی را نمی‌گیرد. درک نحوه عملکرد سفارش‌ها نیز اهمیت دارد، به این دلیل که سفارش در واقع دستوری است که معامله‌گر برای اجرای یک معامله به کارگزار ارسال می‌کند. سفارش حد ضرر علاوه بر مشخصات معامله، سطحی را تعیین می‌کند که با رسیدن قیمت به آن، خروج از معامله فعال می‌شود.

6. خروج (Exit): چه زمانی از معامله خارج می‌شوید؟

همان اندازه که نحوه ورود به معامله اهمیت دارد، نحوه خروج از معامله نیز مهم است. در حقیقت باید پیش از ورود به معامله، به زمان و چگونگی خروج خود از معامله نیز فکر کنید. برای تعیین نقطه خروج می‌توان نسبت ریسک به بازده (Risk-Reward Ratio)، حد ضرر (Stop Loss) و سفارش برداشت سود (Take Profit) را از قبل مشخص کرد.

یکی از روش‌های تعیین هدف خروج، بررسی سطوح حمایت و مقاومت است. ابزارهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average)، میانگین دامنه واقعی (ATR) و شاخص‌های حجم نیز می‌توانند به تعیین هدف مناسب کمک کنند. نقطه خروج باید با سبک معاملاتی و تایم‌فریم شما هماهنگ باشد.

چرا یک استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست؟

یک استراتژی معاملاتی باید با شرایط و ویژگی‌های معامله‌گر سازگار باشد. میزان زمان در دسترس، شخصیت و میزان ریسک‌پذیری از عواملی هستند که در انتخاب استراتژی تاثیر دارند و دقیقاً همین موارد در میان معامله‌گران متغیر هستند.

برای مثال، فردی که چند ساعت در روز فرصت بررسی بازار دارد، ممکن است با معاملات کوتاه‌مدت راحت‌تر باشد. در مقابل، معامله‌گری که زمان محدودی دارد، احتمالاً سبک‌های میان‌مدت یا بلندمدت را ترجیح می‌دهد. همچنین افراد صبور و کم‌ریسک ممکن است رویکرد متفاوتی نسبت به معامله‌گران علاقه‌مند به معاملات سریع و پرتعداد داشته باشند. بنابراین می‌توان گفت که یک استراتژی معاملاتی صرفاً برای تمام افراد مناسب نخواهد بود.

نقشه راه انتخاب و ارزیابی استراتژی معاملاتی

معامله‌گران حرفه‌ای برای انتخاب و ارزیابی استراتژی معاملاتی، یک مسیر مشخص را دنبال می‌کنند. این مسیر شامل انتخاب سبک معاملاتی، تعریف قوانین، بک‌تست، اصلاح قوانین، فوروارد تست و در نهایت استفاده کنترل‌شده از استراتژی در بازار واقعی است. هر مرحله کمک می‌کند پیش از ورود با سرمایه واقعی، نقاط ضعف استراتژی را بهتر شناسایی و عملکرد آن را ارزیابی کنید. این شش مرحله مهم را در ادامه برایتان شرح دادیم.

۱. سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید

اولین مرحله در انتخاب استراتژی معاملاتی، مشخص کردن سبک معاملاتی است که با شرایط زندگی و زمان در دسترس شما هماهنگ باشد. برای این انتخاب، ببینید چند ساعت در روز می‌توانید بازار را بررسی کنید، چقدر با نوسان‌های کوتاه‌مدت راحت هستید و معمولاً ترجیح می‌دهید معامله را برای چه مدتی باز نگه دارید.

برای مثال، اگر شغل ثابت دارید و فقط چند ساعت در روز فرصت بررسی بازار را پیدا می‌کنید، معامله‌های سویینگ (Swing Trading) می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد. در مقابل، اگر در ساعات فعال بازار حضور مداوم دارید و می‌توانید معامله‌های متعددی را در طول روز مدیریت کنید، معاملات روزانه (Day Trading) یا اسکالپینگ (Scalp Trading) مناسب است. اگر هم ترجیح می‌دهید معامله‌ها را برای چند ماه یا بیشتر نگه دارید و کمتر درگیر نوسان‌های کوتاه‌مدت شوید، معاملات موقعیتی (Position Trading) انتخاب مناسب‌تری خواهد بود.

چهار سبک رایج معاملاتی عبارت‌اند از:

بعد از انتخاب سبک معاملاتی، می‌توانید استراتژی‌های متناسب با آن را بررسی و مقایسه کنید. استراتژی سنتر رویال کلاب مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی را همراه با آموزش ویدئویی ارائه می‌دهد و می‌تواند برای انتخاب نقطه شروع مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

۲. قوانین را دقیق و مکتوب تعریف کنید

بعد از انتخاب سبک معاملاتی، باید قوانین استراتژی مورد نظر را به‌صورت دقیق بررسی و مکتوب کنید. این قوانین باید شرایط شکل‌گیری ستاپ، نقطه تریگر، نحوه ورود، حجم موقعیت، حد ضرر، هدف سود و شرایط خروج را مشخص کنند. مشخص‌بودن این موارد باعث می‌شود تصمیم‌گیری هنگام معامله کمتر تحت تاثیر احساسات قرار بگیرد و بتوانید موقعیت‌های مختلف را بر اساس معیارهای یکسان ارزیابی کنید.

۳. بک‌تست بگیرید

بعد از اینکه قوانین استراتژی را به‌دقت بررسی و مکتوب کردید، باید عملکرد آن را با استفاده از اطلاعات گذشته بازار ارزیابی کنید. بک‌تست (Backtest) روشی است که در آن یک استراتژی روی اطلاعات بازار اجرا می‌شود تا میزان کارایی و اثرگذاری استراتژی مشخص شود. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی، استراتژی خود را آزمایش کنند.

در بک‌تست می‌توان عملکرد استراتژی را با معیارهایی مانند سود و زیان خالص، بازده، بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک، میزان حضور در بازار و نوسان ارزیابی کرد. نتایج این بررسی می‌تواند نقاط قوت و ضعف استراتژی را نشان دهد و مبنایی برای اصلاح قوانین آن در مرحله بعد باشد.

۴. قوانین را اصلاح کنید

نتایج بک‌تست می‌تواند نشان دهد که بعضی از قوانین استراتژی نیاز به تغییر دارند. برای مثال، اگر یک شرط ورود باعث ایجاد معامله‌های متعدد با نتیجه نامطلوب شود، می‌توان آن شرط را دقیق‌تر کرد یا اگر حد ضرر یا هدف سود با رفتار قیمت تناسب نداشته باشد، آن‌ها را بازبینی کرد.

در این مرحله، هدف این نیست که قوانین را صرفاً برای رسیدن به نتیجه بهتر در داده‌های گذشته تغییر دهید، بلکه باید نقاط ضعف استراتژی را شناسایی و اصلاح کنید و سپس نسخه اصلاح‌شده را دوباره آزمایش کنید تا متوجه شوید آیا تغییرات ایجادشده واقعاً عملکرد استراتژی را بهبود داده‌اند یا خیر.

۵. فوروارد تست کنید

بعد از اصلاح قوانین و تکرار بک‌تست، نوبت به فوروارد تست (Forward Test) می‌رسد. فوروارد تست که با نام معامله کاغذی (Paper Trading) نیز شناخته می‌شود، روشی برای بررسی عملکرد استراتژی در شرایط واقعی بازار، بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی است. فوروارد تست به معامله‌گر کمک می‌کند نتایج کسب شده از بک تست را در شرایط واقعی بازار بررسی کند تا پیش از ورود با سرمایه واقعی، آمادگی لازم برای اجرای آن را به دست آورد.

۶. کنترل‌شده وارد بازار واقعی شوید

پس از آزمایش استراتژی و بررسی عملکرد آن، می‌توانید اجرای آن را در بازار واقعی شروع کنید. بهتر است معاملات اولیه را با حجم کمتر از مقدار تعیین‌شده انجام دهید تا استراتژی را با ریسک محدود در شرایط واقعی بازار ارزیابی کنید. در این مرحله، نتایج معاملات و نحوه اجرای سفارش‌ها را بررسی کنید و در صورت مشاهده عملکرد پایدار، حجم معاملات را به‌تدریج افزایش دهید.

جمع‌بندی

یک استراتژی معاملاتی زمانی کامل است که فقط نقطه ورود را مشخص نکند و برای تمام مراحل معامله، از انتخاب بازار و شرایط ورود تا تعیین حجم، حد ضرر و نقطه خروج، قانون مشخص داشته باشد. از طرفی، یک استراتژی مناسب برای همه معامله‌گران یکسان نیست و باید با شرایط و سبک زندگی معامله‌گر هماهنگ باشد. برای انتخاب و ارزیابی آن نیز بهتر است قوانین ابتدا مکتوب شوند، سپس با بک‌تست و فوروارد تست بررسی و در نهایت با حجم کنترل‌شده وارد بازار واقعی شوند.

سوالات متداول مرتبط با نحوه انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی

بهترین استراتژی معاملاتی کدام است؟

استراتژی‌ای که برای همه بهترین باشد وجود ندارد. استراتژی خوب برای شما روشی است که با بازار، تایم‌فریم، شخصیت و زمان آزادتان هماهنگ باشد و قوانین آن را در آزمون‌های بک‌تست و فوروارد تست سنجیده باشید.

آیا داشتن استراتژی معاملاتی سود را تضمین می‌کند؟

خیر، هیچ استراتژی معاملاتی نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند. کارکرد استراتژی این است که تصمیم‌ها را قانون‌مند کند، ریسک هر معامله را از قبل مشخص کند و امکان ارزیابی عملکرد را فراهم کند.

اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی چیست؟

یک استراتژی کامل باید بازار، ستاپ، تریگر، حجم معامله، حد ضرر و شرایط خروج را مشخص کند. این اجزا چارچوب مشخصی برای اجرای معامله و مدیریت ریسک ایجاد می‌کنند.

چگونه سبک معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنم؟

سبک معاملاتی را بر اساس زمان در دسترس، شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود انتخاب کنید. پیش از تصمیم نهایی، آن را برای چند هفته در حساب دمو مورد آزمایش قرار دهید.

آیا می‌توانم هم‌زمان با دو سبک معاملاتی کار کنم؟

بله، به شرطی که هر سبک قوانین، تایم‌فریم و سرمایه مشخص خود را داشته باشد. ترکیب دو سبک بدون تفکیک قوانین می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های متناقض و اجرای نامنظم معاملات شود.

بک تست استراتژی معاملاتی چیست و چه کاربردی دارد؟

بک تست به معنی بررسی عملکرد یک استراتژی با استفاده از اطلاعات گذشته بازار است. این کار کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف استراتژی را پیش از استفاده از سرمایه واقعی شناسایی کنید.

فوروارد تست چه تفاوتی با بک تست دارد؟

در بک‌تست، استراتژی روی داده‌های گذشته بررسی می‌شود، اما فوروارد تست عملکرد آن را در بازار و بدون استفاده از سرمایه واقعی ارزیابی می‌کند.

چرا تعیین حجم معامله در استراتژی معاملاتی اهمیت دارد؟

حجم معامله مشخص می‌کند چه مقدار سرمایه در هر معامله درگیر شود و نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد. حجم مناسب باید با اندازه حساب، حد ضرر و میزان ریسک قابل‌قبول هماهنگ باشد.